Итак, сначала описание торговой системы реализованной в скрипте.
Описание для торговли на фьючерсе на индекс РТС на минутных барах (что бы момент нужный быстрее поймать)
================================================================================== Правила: ================================================================================== - Вход (выставление лимитной заявки на вход) осуществляется по направлению пересечения скользящих средних (SMA 9 и SMA 18 от [H+L]/2), после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка по направлению пересечения с отступом от цены закрытия откатной свечи (отступ 10 пунктов);
- Выход (выставление лимитной заявки на выход) осуществляется при обратном пересечении скользящих средних, после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка с отступом от цены максимума/минимума откатной свечи (отступ 10 пунктов);
- Лимитные заявки на вход/выход передвигаются на каждом откате свечи;
- Если направление пересечения скользящих средних меняется, а сделка еще не заключена, то лимитная заявка снимается.
- Указывается диапазон времени в котором можно торговать, вне указанного времени торговли лимитные заявки не выставляются, выставленные лимитные заявки снимаются, а активные позиции закрываются по рынку.
- Система переворотная, правила входа и выхода отличаются только тем, что лимитная заявка выставляется с отступом от цены закрытия и хай/лоу соответственно. ==================================================================================
Вот такие правила
Отредактировано finstrateg (Sun Jun 22 201403:24 PM)