Было бы здорово, если удалось поправить расчет ATR так, чтобы его значение было бы близким к расчету, который происходит в Метатрейдере... потому что сейчас, как писал выше, очень велико расхождение... Так, что простое сглаживание не помогает....

К слову про определения ATR, в справке Метатрейдера указано, что
ATR - это есть скользящее среднее одной из трех наибольших величин (разность между текущими максимумом и минимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом).