Важен вход в позицию или выход?
Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

Что я сделал? итак:

Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.


Далее прибегаем к регулированию размера позиции. К сложной схеме расчета позиции не прибегал, просто при каждой убыточной позиции увеличивал лот на +1 (равномерное увеличение любым объемом). Статистически получил увеличение лота до 40-50 раз, и естественно большинство эквити получились рванными, но уже из 20 раз только 3 графика были убыточными, и в отличии от прошлого теста, не было сплошного убытка, а только статистически в виду периода просадки. В виду размеров стоп/тейка, и выбранного ММ, получается успешность алгоритма будет в случае ели более 18% сделок будут прибыльными! (без учета комиссии достаточно 16% прибыльноти сделок). Если же увеличение лотов, оставлять и на серию прибыльных сделок, в таком случае достаточно 15% прибыльных сделок.

Теперь размышляя над процентом выигрышных сделок, принял решение о том, чтобы в состав полностью случайного элемента, добавить фильтр который приведет к улучшению процента выигрышных сделок. В качестве фильтра взял простейший метод, пробой локального уровня с учетом случайности сделки (выходы остаются такие же стоп/тейк). Итого, что мы получаем: процент выигрышных сделок не спускается ниже 22, эквити не бывает убыточным ни при каких обстоятельствах, количество увеличения лотов достигает максимум до 15.

В итоге, при полностью случайном входе у нас есть риски убыточной торговли, независимо от выхода, ММ, РМ и тд.
Если проанализировать свою систему и получив процент выигрышных сделок от 30 и выше ( с учетом что профит больше убытков) можно с помощью ММ улучшить свою доходность.