Самое интересное сейчас, по крайней мере для меня, это дотестить 2-й этап безпараметрической системы Чеботарёва, можно наслово поверить, но лучше проверить:
Цитата "Обозначим через R величину риска, который допускает инвестор. А под риском, как правило, понимается просадка кривой доходности. Если на каждом временном шаге, на i-м временном горизонте отслеживать доходность, то несложно выявить просадку доходности ниже риска R. Как только выявился временной горизонт, где просадка доходности превысила заданный риск R, следует временно воздержаться от инвестирования средств в данный горизонт."
Судя из результатов 1-го этапа, который я ранее выкладывал, кривая доходности i-го независимого алгоритма может уйти вниз и в этом году например больше туда не вернуться, для этого и нужно его "дезактивировать", а без моделирования "сухой" доходности этого не сделать, как я понял.