Если использовать для парного трейдинга, то более менее ситуация как то понятна, хотя все равно есть неточности, но это скорее из за особеннстей математики. Но там хотя бы в любом из случаев beta коэффициент можно рассчитать и с ним уже лучше график.
Но вот вопрос, как часто его рассчитывать? На каждом баре и использовать скользящий "справедливый спред" как стоп-лосс или при закрытых позициях только обновлять уровни?
Ну это еще ладно, в обоих случаях "жить" можно.
А как и через что рассчитывать корзину?
Ну, допустим, ковариацию между инструментами еще можно рассчитать, потом вроде их просто складывают с учетом веса каждого инструмента, а вот как быть с дисперсией той же, не понимаю пока, если у нас basket trading с обоих сторон?
Да и сами веса вроде рассчитывают уже после получения beta коэффициента. То есть получается и здесь какой то замкнутый круг при расчетах для торговле корзинами.
Может кто то раскрыть чуть секреты этой не до конца понятной, но с виду простой стратегии?