Обленились! Этот код был в первой же сноске! По языку экскурс не нужен, я надеюсь:

//+------------------------------------------------------------------+
//| AMkA.mq4 |
//| Copyright © 2006, D&S kiriyenko. |
//| http://groups.google.com/group/expert-developing |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, D&S Kiriyenko."
#property link "http://groups.google.com/group/expert-developing"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Green
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_width3 2
//+------------------------------------------------------------------+
//| макроопределения |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- строковые константы
#define INDICATOR_SHORT_NAME "AMkA"
#define MAIN "AMkA line"
#define UP "UpTrend point"
#define DOWN "DownTrend point"
//+------------------------------------------------------------------+
//| внешние переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- периоды
extern int periodAMA = 9; //период расчёта к-та эффективности
extern double nfast = 2; //период EMA для эффективного рынка
extern double nslow = 30; //период EMA для неэффективного рынка
//---- расчёт сглаживающей константы
extern double Pow = 2.0; //степень эффективности
//---- фильтр сигналов
extern double dK = 1.0; //коэффициент для фильтра
extern bool use_stdev = true; //использовать стандартное отклонение
//---- применять к цене
extern int app_price = 5; //по умолчанию - к типической
//+------------------------------------------------------------------+
//| глобальные переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- буферы
double kAMAbuffer[];
double kAMAupsig[];
double kAMAdownsig[];
//---- сглаживающие коэффициенты
double slowSC, fastSC;
//---- приращения индикатора
double ddAMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вставка значения в массив приращений |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InsertDif(double a)
{
//---- проверка, заполнен ли массив
for(int i = 0; i < periodAMA; i++) //для всех элементов массива
if(ddAMA[i] == 0) //если элемент равен нулю
{
ddAMA[i] = a; //сохраняем значение в этот элемент
return (true); //и удачно завершаемся
}
//---- массив уже заполнен, нужно вставлять элемент с конца
for(i = 0; i < periodAMA-1; i++) //все элементы массива, кроме последнего
ddAMA[i] = ddAMA[i+1]; //сдвигаем влево на одну позицию
ddAMA[periodAMA-1] = a; //и записываем значение в самую правую позицию
return (true); //после чего удачно завершаемся
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Запрос цены бара |
//+------------------------------------------------------------------+
double Price(int i, int app = PRICE_TYPICAL)
{
switch(app)
{
case PRICE_CLOSE: return(Close[i]); break;
case PRICE_OPEN: return(Open[i]); break;
case PRICE_HIGH: return(High[i]); break;
case PRICE_LOW: return(Low[i]); break;
case PRICE_MEDIAN: return((High[i] + Low[i])/2); break;
case PRICE_TYPICAL: return((High[i] + Low[i] + Close[i])/3); break;
case PRICE_WEIGHTED: return((High[i] + Low[i] + Close[i]*2)/4); break;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Инициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- главная линия
SetIndexBuffer(0, kAMAbuffer);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, 0, 2);
SetIndexLabel(0, MAIN);
SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
//---- подтверждение восходящего тренда
SetIndexBuffer(1, kAMAupsig);
SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1, 159);
SetIndexLabel(1, UP);
SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
//---- подтверждение нисходящего тренда
SetIndexBuffer(2, kAMAdownsig);
SetIndexStyle(2, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(2, 159);
SetIndexLabel(2, DOWN);
SetIndexEmptyValue(2, 0.0);
//---- настройки индикатора
IndicatorDigits(4);
string name = StringConcatenate(INDICATOR_SHORT_NAME,
" (", periodAMA, "/", nfast, "/", nslow, ")");
IndicatorShortName(name);
//---- расчёт к-тов
slowSC = (2.0 / (nslow + 1)); //медленный к-т сглаживания
fastSC = (2.0 / (nfast + 1)); //быстрый к-т сглаживания
//---- подготовка массива
ArrayResize(ddAMA, periodAMA);
ArrayInitialize(ddAMA, 0.);
//---- готово
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Деинициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Итерационная функция |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//---- оптимизация производительности
if(Bars <= periodAMA + 2)
return (0); //если баров на графике слишком мало, выходим
//---- оптимизация кода индикатора
int counted_bars = IndicatorCounted(); //число баров, не изменённых с последнего вызова
if(counted_bars < 0)
return (0); //защищаемся от ошибок
else
if(counted_bars > 0)
counted_bars--; //последний посчитанный бар будет пересчитан
int pos = Bars - periodAMA - 2; //позицию в начало отсчёта
if(counted_bars > 0)
pos = Bars - counted_bars; //или определяем позицию
//---- подготовка переменных
double AMA0 = Price(pos+1, app_price); //предыдущее АМА не расчитывалось
if(kAMAbuffer[pos+1] > 0)
AMA0 = kAMAbuffer[pos+1]; //или расчитывалось
if(AMA0 == 0)
Print(Bars - pos);
//---- расчёт индикатора
while(pos >= 0)
{
//---- расчёт сигнала
double signal = MathAbs(Price(pos, app_price) - Price(pos + periodAMA, app_price));
//---- расчёт шума
double noise = 0.000000001;
for(int i = 0; i < periodAMA; i++)
{
noise = noise + MathAbs(Price(pos+i, app_price) - Price(pos + i + 1, app_price));
}
//---- расчёт коэффициента сглаживания
double ER = signal / noise; //коэффициент эффективности
double SSC = ER*(fastSC - slowSC) + slowSC; //коэффициент сглаживания
//---- расчёт главной линии
double AMA = AMA0 + (MathPow(SSC, Pow)*(Price(pos, app_price) - AMA0)); //расчёт
AMA = NormalizeDouble(AMA, Digits);
kAMAbuffer[pos] = AMA; //вывод
//---- расчёт фильтрации тренда
double ddK = (AMA - AMA0) / Point; //разность
if(use_stdev)
{
InsertDif(ddK); //накапливаем приращение
if(pos < Bars - 2*(periodAMA + 2)) //если баров накопилось достаточно
{
//---- расчёт среднего арифметического
double SMAdif = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
SMAdif += ddAMA[i]; //последовательно суммируем
}
SMAdif /= periodAMA; //и делим на количество
//---- расчёт стандартного отклонения
double StDev = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
StDev += MathPow(ddAMA[i] - SMAdif, 2); //суммируем квадраты отклонений
}
StDev = MathSqrt(StDev)/periodAMA; //извлекаем корень и делим на количество
//---- расчёт фильтра
double Filter = dK*StDev;
}
else
Filter = 100000;
}
else
Filter = dK;
//---- обработка значений
double var1 = 0, var2 = 0;
if(ddK > Filter)
var1 = AMA; //есть восходящий тренд
if(ddK < -Filter)
var2 = AMA; //есть нисходящий тренд
kAMAupsig[pos] = var1; //нет восходящего тренда
kAMAdownsig[pos] = var2; // нет нисходящего тренда
//---- переход к концу цикла
AMA0 = AMA; //сохраняем предыдущее значение AMA
pos--; //переходим к сдедующему бару
}
//---- завершение работы
return(0); //готово
}
//+------------------------------------------------------------------+