При определенных параметрах, трейл быстро подстраивается под рынок. И хотя фактическая стоп-цена, после открытии позиции с большим проскальзыванием, оказалась хуже расчетной цены (как в лаборатории), трейлинг ее быстро поддстроит под рынок и дальше она уже будет соответствовать стоп-цене показываемой в лаборатории. Вопрос лишь в параметрах и типе трейла, ну и стратегии, разумеется.
Т.е. в зависимости от параметров (и типа) трейла, проблему несоответствия расчетной цены и реальной цены входа можно просто не замечать или игнорировать, равно как эта же проблема может и "убить" стратегию.

Короче: вы все правы