О том и речь, дружище!!!
Попробую совсем просто описать косяк реальной цены входа.
Допустим, есть сигнал в лонг на 134500 по лабе.
В реале, цена входа получилась 134520 (проскользнула).
Стоп (допустим, абсолютный: 500 пунктов) выставился не 134000 как в лабе, а 134020.
Далее движение вниз, но не дошло до 134000 каких то там 20 пунктов
В реале стоп выбило, в лабе все шоколадно.
Тут разворот и резкое движение вверх.
В реале начинают появляться левые сделки, так как скрипт в реале думает что он без позиции.
В лабе позиция ведется, согласно алгоритму и оптимизированным условиям.

Самое здесь неприятное, когда видишь, что теряешь на этом денюжку, но понять как это - не можешь. Ощущение от осознания данного косяка для меня в свое время было вроде посадки мимо стула