Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые.
ATR% - интереснее обычного?
Визуально у меня графики одинаковые, по логике ATR% на длительном периоде должен более точнее к реальности давать результаты, чем обычный, но его и оптимизировать сложнее (как бы в подгонку не превратить). Поэтому по тестам все же пока остановился на обычном.
Предыдущий топик
К началу
