95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
95% это лучше чем 55%. В реале разница становится очевидной после первой же стоп-заявки
Originally Posted By: vito333
если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости
А как иначе быть ближе к расчету и, собственно говоря, к "натуре" робота? В ином случае, можно просто "на глаз" ставить стопы, и попадание будет не хуже, чем используя реальную цену Разница на границе баров как правило не сильная, собственно говоря текущая реализация "исп. расч. цену" трейла, как ты и написал, не совсем верная, так как как раз не учитывает дельту на границе баров.
Предыдущий топик
К началу
