Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
Originally Posted By: Ivan
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.
а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет так что проскальзывания не избежать
95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости