Originally Posted By: Ivan
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара".
Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.


а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет
так что проскальзывания не избежать

95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры
в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма

если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i
проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит
и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием
и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической
а если проскальзывание большое?
зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости


Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 04:06 AM)