мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание
то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.