Это касается "входа по рынку" в начале единицы таймфрейма. Соответственно, сыр-бор именно из-за расчетного входа по исключительно исторической цене. Тут главное, что надо учитывать, если скрипт считает по реальной цене, а не по расчетной, разница может быть не только в самой цене, но и (что еще более критично для логики скрипта) в НОМЕРЕ БАРА входа. И чем уже ТФ тем критичней будет эта разница.