Я вот тоже так думал год назад. Сам не понимал почему же мои выходы и последующие входы на реале совершенно не совпадали с выходами и последующими входами в лаборатории. Бывало, происходили раньше, бывало - позже. Но НЕ В ТЕ МОМЕНТЫ, которые действительно просчитал скрипт согласно ВСЕЙ внутренней логике и подобранным параметрам оптимизации. Иногда не дотягивали 5 пунктов до выхода по цене реала, соответственно, скрипт сидел в позиции, вместо того чтобы выйти из позиции и быть наготове для следующего входа. Иногда наоборот - выход происходил раньше, и я получал неучтенные позиции в реале, которых не было в лабе.

Если приводить пример из жизни: у вас есть машина, которую вы захотели продать, и возможность продать ее в единственном месте. Вы звоните по телефону в это место, договариваетесь о продажной цене, а когда приезжаете - вам говорят "купим, но дешевле чем договорились". Вы, либо соглашаетесь и несете убыток, либо не соглашаетесь - и теряете возможность прямо сегодня купить другую машину, т.к. придется поискать другое место для продажи.

И вот теперь подумайте: ведь по сути, в результате торговли по реальной цене а не по расчетной вы даете вашему скрипту совершенно другие исходные данные, в отличие от тех что вы дали по истории по своему таймфрейму. Вы, учитывая современные проскальзывания и временные задержки, по сути добавили неслабый "шум" в исторические котировки. Это как если бы в лабе был пункт "входить не в (допустим тф 1минута) 11:03:01 а в 11:03:01(+-30 секунд). Другая цена вам придет для расчета! Тогда о какой оптимизации речь?