Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.
Формула вычисления этой средней:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
где: JMA() - алгоритм адаптивного усреднения; PRICE[] - значение ценового ряда; bar - текущий бар.
Средняя хорошо работает на краткосрочных и среднесрочных трендах. Увлекаться большими значениями глубины второго сглаживания Length2 с этим индикатором не стоит. В такой ситуации индикатор начинает работать как обычная JMA-средняя с параметром Length, равным сумме Length1 и Length2.