а можно исходник J2JMA? иногда нужен бывает.

Описание:

Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.

Формула вычисления этой средней:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))

где:
JMA() - алгоритм адаптивного усреднения;
PRICE[] - значение ценового ряда;
bar - текущий бар.

Средняя хорошо работает на краткосрочных и среднесрочных трендах. Увлекаться большими значениями глубины второго сглаживания Length2 с этим индикатором не стоит. В такой ситуации индикатор начинает работать как обычная JMA-средняя с параметром Length, равным сумме Length1 и Length2.