Хорошая мысль, Кеп. Интересно, что в этом разрезе периоды индикаторов перестают быть так значимы и уходят на второй план.
Идея взвешивать условия кажется очень перспективной. Но еще более интересной кажется идея сделать эти константы зависящими от скорости, волатильности и чего еще угодно. На примере скрипта profit, будет выглядеть так, насколько понимаю, данную мысль можно развивать до бесконечности:
Мысль самому так понравилась, что не удержал в себе и вывалил на форум
Задача уйти от периодов индюков никак не давала покоя (и пока ещё актуальна).
И да, вариантов теперь до бесконечности (будет чем заняться долгими зимними вечерами))).
А если периоды индюков и количество лотов в заявке можно будет задавать формулой, ну тут уж совсем.....
З.Ы. На предмет периода индюков ещё вот какая мысль была:
Если предположить, что котировки это синусоида с переменной частотой (включая чётные и нечётные гармоники), то неплохо бы посчитать количество баров между экстремумами (предварительно вычислив их). Это количество и будет периодом или кратным периодом.
Но это уже дебри. Хотя со временем возможно и над этим подумаю
Предыдущий топик
К началу
