Нет кеша стакана. Информация с биржи по стакану не что без истории. Или есть другой способ сделать прибыльный скрипт без истории?
Отсутствие кеша стакана это безусловно минус но его можно моделировать в тестовых целях при необходимости. И совершенно неправильно считать что каждому высокочастотнику нужна история стакана для принятия решений. История сделок на бирже доступна в Tslab и она уже несет в себе все необходимое для проведения успешних действий.