4 основных причины: - проскальзывания, - комиссии, - задержки исполнения, - роботы профессиональных участников рынка
не позволят сделать HFT скрипт.
На самом деле не так все мрачно 1. лимитники, грамотный подход по выставлению и контролю заявок позволяют свести этот фактор практически на нет; 2. на FORTS они крайне благоприятные и не являются ограничением, правильный алгоритм многократно их перекрывает; 3. они есть всегда, во первых обработка заявок сервером брокера увеличивает их в среднем на 50-100мс, остальное связанно с коннектом и датафидом. Через сервера брокеров датафид идет с запаздыванием и более низкой частотой обновления по сравнению с прямым подключением к РТС и этот фактор уже более негативен чем первый. Однако если нет необходимости выставления десятков тысяч заявок в день, то даже коннект брокера вполне приемлем для ряда HF алгоритмов. 4. этот фактор стоит относить в сторону позитивных, роботы друзья роботам, так как подпитывают рынок ликвидностью