Суммирую. Нужно сохранять в файл историю след. значений из Fininfo и из стакана:
1 LastUpdate - Дата и время последнего обновления информации.
2 Ask - Цена спроса (так в документации)
3 Bid - Цена предложения (так в документации)
4 BuyCount - Количество заявок на покупку в очереди торговой системы
5 BuySqty - Объем всех заявок на покупку в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
6 SellCount - Количество заявок на продажу в очереди торговой системы
7 SellSqty - Объем всех заявок на продажу в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
8 TheoriticPrice - Теоретическая (Расчетная) цена опциона
9 Volatility - Волатильность финансового инструмента, %
10 Аск из стакана
11 Бид из стакана
12 Объем по аск из стакана
13 Объем по бид из стакана
14 цена блока самого большого объема по аск;
15 цена блока самого большого объема по бид;
16 Дельта суммы объемов по 10 строк в обе стороны от спреда;
17 Дельта суммы объемов по 30 строк в обе стороны от спреда;
18 Дельта суммы объемов по 60 строк в обе стороны от спреда;
19 сумма объемов на покупку и на продажу +-10 строк от спреда;
20 сумма объемов на покупку и на продажу +-30 строк от спреда;
21 сумма объемов на покупку и на продажу +-60 строк от спреда;

21 параметр. Это 42 Мб в день при записи 5 раз секунду на протяжении 14 часов.
Записываться все эти параметры будут одним блоком. Для чтения и доступа к истории каждого параметра будет свой блок.
Блоки для чтения будут предназначены только для тестирования на истории. Для торговли по этим блокам скорости работы ТСЛаб скорее всего не хватит.

Еще предложения?
Может что-то исключить?
Бид\Аск из Fininfo - это скорее всего тоже самое, что и лучший Бид\Аск в стакане. Оставить одну пару Бид\Аск?

В Финаме стакан высотой 20+20 строк.