Суммирую.
Нужно сохранять историю след. значений из Fininfo и из стакана:
* LastUpdate - Дата и время последнего обновления информации.
* Ask - Цена спроса (так в документации)
* Bid - Цена предложения (так в документации)
* BuyCount - Количество заявок на покупку в очереди торговой системы
* BuySqty - Объем всех заявок на покупку в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
* SellCount - Количество заявок на продажу в очереди торговой системы
* SellSqty - Объем всех заявок на продажу в очереди торговой системы, выраженный в единицах ценных бумаг
* TheoriticPrice - Теоретическая (Расчетная) цена опциона
* Volatility - Волатильность финансового инструмента, %
* Аск из стакана
* Бид из стакана
* Объем по аск из стакана
* Объем по бид из стакана
* цена блока самого большого объема по аск;
* цена блока самого большого объема по бид;
* Дельта суммы объемов по 10 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 20 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 30 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 40 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 50 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы объемов по 60 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 10 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 20 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 30 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 40 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 50 строк в обе стороны от спреда;
* Дельта суммы числа заявок по 60 строк в обе стороны от спреда;

27 параметров. Записываться все эти параметры будут одним блоком. Для чтения и доступа к истории каждого параметра будет свой блок.

Еще предложения?
Может что-то исключить?