Чисто "скальперской" стратегии не получилось. Во первых я так и не смог получать данные для скрипта из стакана котировок. Во вторых комиссия моего брокера съедает все, оставляя меня в одних сандалях на снегу. Поэтому к разработке пришлось подходить с учетом его сборов. Хочется попробовать Альфа директ, но проблема в конекторе к этому брокеру.