Любая диверсификация как мне кажется уже несет в себе рациональное зерно. Она ведь тоже разная бывает. Эту можно охарактеризовать как "наивную диверсификацию", то есть банально даже при высокой корреляции это все-таки два разных инструмента с разным поведением, волатильностью, из разных секторов экономики.
Все-таки для среднесрочных систем, к какой мы относим Сатурна это рациональное решение. Более того, на нашем рынке пожалуй существует только одна-две бумаги с временами отрицательной корреляцией. Например Полюс-Золото, но ведь это не повод включать Полюс в каждый алгоритм.
И если уж откровенно подытожить - наш рынок это один относительно большой производный инструмент