Коллеги, хотелось бы затронуть и обсудить с вами одну тему, которая давно у меня крутиться в голове. Со спот рынком все более менее ясно, сколько процентов мы заработали на капитал. На производных же инструментах можно по разному учитывать результаты, отсюда и величины этих результатов будут колебаться, в зависимости от используемого плеча.

1. Доходность на активы. Было 100К, прибыль 10К, доходность = 10%.
2. Доходность на ГО. Если мы из 100К в ГО использовали только 10К, то в таком случае прибыль в 10К составит уже 100% на вложенный капитал.
3. Доходность на 1 контракт. По нашему мнению это самый адекватный способ учета результатов. Далее абсолютная величина в валюте может трансформироваться как угодно.
Не секрет что многие для того, чтобы реализовать money-management создают громоздкие алгоритмы. Получается что размер позиции может варьироваться от x до y контрактов. Иногда странно слышать от коллег пожелание увидеть работу алгоритма на 1 контракте. А если он не работает одним контрактом то не имеет право на жизнь?
Хотелось бы услышать ваше мнение. Тоже самое справедливо и для максимальной просадки