Котировки текущего дня - это тики. Их TSLab хранит у себя. Минутная и выше берутся от брокера и достраиваются из тиков (все из тиков делать очень затратно). Дальше скачанная от брокера история уже хранится на диске.
Подразумевается, что брокер отдает нормальную (не порченную) история. Поэтому никто и не планировал генерить свечи на локальной машине. Хотя это возможно, так мы делаем в случае прямого доступа к бирже.
Что касается Алора, то мы постараемся решить с ними вопрос исторических данных, чтобы они у них не терялись.