На рынке периоды хороших трендов сменяются безыдейными периодами с резкой пилой и низкими объёмами, это кормовое поле для "куклов" и скальперов. Для трендовых игроков это убыточные дни и, лично у меня, совсем нет желания их кормить))))) Мои скрипты хорошо залосили за последний месяц/полтора именно из за множества ложных заходов.
Долго "ломал голову" как же отфильтровать это безобразие. Почитал про множество хитроумных индикаторов флэта и прочие замысловатости, но я не программист и реализовать эти чудеса не смог бы. Поэтому прислушался к _AG_ в той части, что рынок любит простые решения и отчасти решил проблему так: Пока цена не выйдет из динамического диапазона, не разрешать скриптам делать сделки.
Как реализовал: добавляю логическую формулу с условием (close-индикатор)>константа (для лонгов) и (индикатор-close)>константа (для шортов).





Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA.
Интересно будет почитать и другие решения, не стесняться и выкладывать свои идеи)))))