Для бэктестинга скриптов трейдеры чаще всего пользуются историческими данными. На форуме ТСЛаба были примеры использования исторических данных по минуткам до 3-х лет глубиной. Некоторые, особо продвинутые, используют тиковый режим, но мне до них далеко.
В ТСЛабе я новичок, начал знакомиться 2 месяца назад. Вопрос подключения исторических данных по споту решается относительно легко через объединение .txt файлов подходящим текстовым редактором и загрузки объединенного файла в ТСЛаб (возможно с ТСЛабовской склейкой кусков этого файла, если он большой). Здесь проблема только в согласовании данных из разных источников. Биржа дает одни, Финам – другие, Алор – третьи, МФД – четвертые и вопрос подготовки текстового файла для загрузки в ТСЛаб целиком на совести трейдера и на его ответственности перед собой и своим кошельком. Дырявые данные – плохое тестирование, и убытки в реале.
Вопрос склейки фьючей имеет давнюю историю, наверное, как только фьючерсы в мире появились, так и начали их клеить. На Западе эта процедура называется «rolling». У нас клеить фьючи начали на МТБ, РТСБ (позже – Российская биржа), МЦФБ и ЦРУБе. По-моему даже на Гермесе Ал-р Балабушкин (Зав. отделом срочной торговли в тогдашнее время) предлагал адаптированный к российским реалиям алгоритм склеивания, реализованный программно. Про питерские биржи я знаю, что там тоже «клеят» по-своему.
Предлагаю посмотреть на примере Финама как поставщик исторических данных для ТСЛабовцев «клеит» фьюч Сбера. Глубоко лазить я не стал. Взял 2 склейки: SRH1_SRM1 (начало марта) и SRM1_SRU1. На дневном графике видно, как объемы торгов перемещаются по мере приближения к экспирации на дальний фьючерс.