Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток
Фактор восстановления (Recovery Factor) = "П/У" / Макс. убыток
Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток
"Доходность в год" (CAGR) = http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
В месяц аналогично, но возводится в степень количества месяцев
"Чистый П/У" П/У % = (начальный депозит + П/У)/начальный депозит.
CAGR показывает, на какой процент нужно занести деньги в банк, чтобы получить доходность как в П/У

Просадка считается так:
Считается от начального депо. Если начальное депо не указано оно равно цене открытия первой свечки истории.(в агенте всегда открытие первого бара загруженной истории) После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль(профит). Если новая прибыль больше зафиксированной то происходит обновление этого значения. Соответственно, убыток считается от этого значения по MAE активных позиций.