Задача: получить сшитые минутки фьюча РТС с 01.01.08 по наст. время (допустим, по 31.03.11).
Как качать минутки акций ММВБ Сбера и др.эмитетов я знаю. Сам несколько лет их с Финама качал и клеил в блокноте, т.к. из минуток получаются файлы больших размеров. И использовал их в бэктестах ТСЛаба.
Другое дело фьючерсы. (О которых я, как новичок, ничего не знаю). Ближний фьюч сегодня это RIM1. Его вижу и могу качнуть. Но, как я понимаю прочитанный теоретический материал, актуален именно ближний фьюч. Т.е., RIM1 не был интересен 3 мес назад. Он существовал, но не был ликвиден. Ликвидность его возникла с экспирацией предыдущего RIH1 15.03.11г.
Значит для решения своей задачи мне надо найти котировки RIH8 с 01.01.08 по день экспирации, затем склеить его с 3-мя месяцами RIM8, и так далее, клея каждый раз последние 3 месяца очередного фьча.
Отсюда возникли вопросы: 1. Как корректнее клеить: предыдущий фьюч по 14 или по 15 число включительно? 2. На Финаме нахожу только RTS-6.11 (RIM1), а где искать более ранние тикеры фьючей для склейки? 3. Что за RSI находится в той же секции рынка "Фьчерсы ФОРТС"? Это и есть те сшитые, о которых писал Door? Или это что-то другое? 4. Правильно ли, что минутки склеенного фьюча Сбера - это там же SBER? 5. Минутки Акций ММВБ я качал всегда "с заполнением", что актуально для дней с низкой ликвидностью, что бы корректно работали индикаторы и т.п. Какими будут ваши советы по скачиванию текстовых котировок с Финама по фьчам: "с заполнением периодов без сделок" или нет? Ведь, вечерняя сессия, как я заметил на графике, низколиквидна.