Стратегия - пересечение двух скользящих средних (для реальной торговли врядли пригодна). Покупать, если быстрая скользящая средняя пересекла медленную и наоборот. Выход из позиции по скользящему стопу.

Особенности:
1. Формирование сигнала от стратегии на сжатом CompressTo временном интервале.
2. Использование скользящего стопа TrailStop на исходном временном интервале.

Величина сжатия задается как параметр (оптимизации) скрипта. Она зависит от исходного временного интервала. Если исходный интервал - 5 минутки и величина сжатия задана, например, 10, то сжатый интервал будет 10 минут. Из минуток получаются минутки, из часов часы и т.д. Тики сжимаются в секунды. Величина кратна исходному значению: из 5 минуток 7 минутки получить не получится.
Разжатие (Decompress) нужно только для визуализации скользящих средних.

В остальном - все должно быть понятно.

... мой вклад в ноосферу, надеюсь зачтется