Верю, что компиляция внешнего скрипта производится один раз. Потому что теперь прикладываю dll, созданный собственными руками.

Однако, не все так просто.
Вот сейчас идет очень медленная оптимизация ТС c внешним скриптом. Любопытно стало - пошел посмотреть
C:\...\AppData\Local\TSLab\TSLab\temp.
И наблюдаю создание десятков тысяч файлов codeXXXX.cs, их компиляцию в соответствующие библиотеки codeXXXX.dll и попутное создание таких же codeXXXX.pdb. Чем дальше - тем медленнее идет процесс.

codeXXXX.cs внутри незатейлив:

namespace TSLab.User
{
using System;
using TSLab.Script;


public class Script
{

private TSLab.Script.Handlers.RelativeCommisionWithMinimal Comission1_h = new TSLab.Script.Handlers.RelativeCommisionWithMinimal();

public TSLab.XXX.XXX XXX_script_h = new TSLab.XXX.XXX();

public virtual void Execute(TSLab.Script.Handlers.IContext context, TSLab.Script.ISecurity var0)
{
// =================================================
// Panels
// =================================================
// Make 'Главное' pane
TSLab.Script.IPane Главное_pane = context.CreatePane("Главное", 50, false);
Главное_pane.Visible = true;
// =================================================
// Handlers
// =================================================
// Initialize 'Comission1' item
this.Comission1_h.MinimalCommission = 30.0;
this.Comission1_h.CommissionPct = 0.03;
this.Comission1_h.MarginPct = 10;
this.Comission1_h.Execute(var0);
this.XXX_script_h.Execute(context, var0);
// =================================================
// Trading
// =================================================
int barsCount = var0.Bars.Count;
for (int i = context.TradeFromBar; (i < barsCount); i++)
{
}
// =================================================
// Charts
// =================================================
}
}
}

То есть, содержит:
- описание двух кубиков - комиссии и внешнего скрипта
- функцию Execute, которая:
-- инициализирует кубик комиссии и выполняет его функцию Execute
-- выполняет функцию Execute внешнего скрипта, которая и делает всю работу
-- прокручивает пустой ненужный цикл по барам

Все, больше ничего.

А теперь скажите мне, не означает ли это генерации и компиляции скрипта на каждом шаге?

Если оптимизировать скрипт, созданный в кубиках, такого не происходит. Генерится один и прокручивается много раз.