Товарищи наверняка уже кто-то реализовывал в пользовательских, но поиск по форуму не дал вменяемых результатов. Очень нужен downside deviation (с параметрами N,MAR). Описание:
L = R I - R MAR (Если RI - R MAR < 0) или 0 (Если R I - R MAR >= 0)
Где R I = Доходность за период I
Где N = Число периодов N
где R MAR = Минимально требуемая доходность для периода.
DownSide Deviation = √ (( Σ (L)2) / N )

Я думаю, что тут не возникнет проблем с реализацией в C#.
Спасибо!