хотелось бы иметь адаптивную скользящую среднюю, что то не нашел на форуме!!! АМА строится на основе ЕМА и представляет собой более чувствительный к тренду и волатильности рыночный инструмент. Формула АМА следующая:
AMA = C * (closet-AMA(t-1)) + AMA(t-1)
Разница между вычислением АМА и ЕМА заключается в адаптивном аспекте постоянной сглаживания, который обозначен в формуле буквой С. Чтобы получить С мы должны предпринять несколько шагов. Первый из них заключается в вычислении коэффициента эффективности (ER), который представляет собой отношение направления движения цены к волатильности цены.
1. Direction = closet - closet-n
где,
Direction = направление движения closet = текущее закрытие closet-n = закрытие n баров назад.
2. Volatility = sum (absolute value (closet – close(t-1)),n)
(Формула суммирует абсолютные значения разниц от закрытия к закрытию по барам для периода в n баров. Кауфман предлагал брать период равный 10).
Например, если валютная пара закрылась с повышением 10 раз подряд ER будет равен 1, поскольку направление движения и волатильность будут равны. Если цена не изменилась в течение 10 баров, ER будет равен 0. Таким образом, чем сильнее тренд, тем больше значение ER, чем меньше тренд и больше флэта, тем меньше будет значение ER.
Коэффициент используется в качестве шкалированной постоянной, основанной на степени тренда, варьирующейся от 0 до 1. Однако речь идет не о степени восходящего или нисходящего тренда, а просто о степени тренда. Поскольку направление тренда может быть отрицательным, мы используем абсолютное значение направления/волатильности, чтобы наша шкала не задавала диапазон от -1 до 1.
Следующий шаг заключается в установлении границ длины периода для АМА – т.е. для самого короткого (быстрого) и длинного (медленного) периодов (хотя с технической точки зрения они могут быть не лимитированы). Для создания постоянной диапазона сглаживания средней (SSC) используется следующая формула:
Напомним, что в постоянной сглаживания ЕМА используется формула 2/(n+1) для аппроксимации количества баров в SMA с периодом n-баров. Кауфман предлагает использовать диапазон АМА от периода 2 (быстрый) до периода 30 (медленный) баров.
В данном случае результат постоянных сглаживания для быстрой и медленной средних будет следующий:
Таким образом, SSC = ER * (0.6667 - 0.0645) + 0.0645. Если рынок находится в состоянии тренда, то ER будет приближаться к 1, и соответственно SSC будет взвешиваться к быстрой постоянной сглаживания. Если рынок будет двигаться в боковом тренде, тогда ER будет приближаться к 0, и соответственно SSC будет взвешиваться к медленной постоянной сглаживания.
Наконец, Кауфман отмечает, что при сильном боковом движении, когда АМА будет вести себя примерно как 30-дневная ЕМА, АМА все же будет двигаться вверх и вниз. Возведение в квадрат позволяет избавиться от этого эффекта.
Предыдущий топик
К началу
