Модель нехитрого 9-уровневого арбитража на паре SR-SP за 2009г и по август 2010. 1 уровень - 100 пунктов. Комиссия по 4пункта на инструмент (т.е. при входе в позицию 8 пунктов на пару). Оптимизации как таковой нет, границы канала для этого спреда я взял по совету на одном сайте и накинул пару уровней сверху и снизу (взял примерные экстремумы 2009 г.), и их не менял и не оптимизировал,за форвардный анализ можно принять рез-ты 2010г. Доходность в результатах взята из расчёта на минимальный капитал, который нужен для этой стратегии, если из расчёта 1-контракт на инструмент - то это 20 000 руб. (из расчёта 17500 на ГО+2600 максимальная просадка). Стратегия показала 60% годовых за 2009, и 94% по август 2010 (наверно из за увеличения ликвидности и объёмов...)