Меня не первый раз просят сделать, чтобы на рилтайме скрипт использовал не реальную цену входа в позицию, а расчетную, как в лаборатории.
Это не так просто сделать, как может показаться. У меня пока в голове есть следующее решение:
Скрипт рассчитывается 2 раза, первый как в лаборатории и результаты сохраняются.
Затем все как раньше, берутся реальные сделки и заполняется список позиций, но для открытых позиций ищутся аналогичные в расчетных результатах и меняются цены открытия с реальных, на расчетные.
После этого скрипт пересчитывается.

Такая опция позволит вести позиции с помощью трейл-стопов (и им подобных) полностью аналогично, как бы эта позиция велась в лаборатории свеча в свечу (отличие будет только в ценах с проскальзыванием)