Не могу придумать примера скрипта для стакана. Что он должен делать?

Nektodron, а возможно такой пример привести:
вывод на график спреда по формуле: k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2), где k1 и k2 коэфф.которые задаются, причём bid и ask выбирались бы не просто лучшие, а для определённого количества в заявке >N, но и не ниже/выше лучшего бида/аска на M шагов, где N и M задаются.?

Нет, истории стаканов нет ни в каком ПО, по крйней мере отечественном и имеющемся в продаже.
Спред на истории строится по тикам разумеется, с периодом 1. Но при реальной торговле весь расчет идет по стакану и решение о сделке только из того спреда, что есть в реальности, а не по истории. Исторические данные по тикам могут лишь использоваться как основа для приблизительного расчета