Надо проверить , правильно ли рисуются open, close. High я уже увидел что рисуется во внутрь свечи, надо на исправление условие вводить.
Originally Posted By: pmus
и не совсем понятно, как его доделывать: брать абс. значение?
воткнул в код эту проверку,
Code:
для High: ((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))>=0&&(bar.High-h1)<(bar.Close-c1)?(bar.Close-c1):((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))<=0&&(bar.High-h1)<(bar.Open-o1)?(bar.Open-o1):(bar.Low-l1)>(bar.Open-o1)&&(bar.Low-h1)>(bar.Close-c1)?(bar.Low-l1):(bar.High-h1),
для Low: ((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))>=0&&(bar.Low-l1)>(bar.Open-o1)?(bar.Open-o1):((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))<=0&&(bar.Low-l1)>(bar.Close-c1)?(bar.Close-c1):(bar.High-h1)<(bar.Open-o1)&&(bar.High-h1)<(bar.Close-c1)?(bar.High-h1):(bar.Low-l1),
open, close вроде как адекватно рисуются
не знаю на сколько она все ситуации конфигураций свечей спреда описывает, но на низколиквиде в нескольких местах рисовалось что High ниже open и close когда они равны или почти равны, попытался этот High заменить на Low, вообще хвосты свечей в этих случаях исчезли...но думаю это погоду не делает, т.к. таких ситуаций я нашёл несколько штук на 5-и минутках на истории 1 год в концах сессий при отсутствии ликвидности, причём это мог быть баг .txt,....не хватает проверки адекватности .txt котировок истории, на сколько знаю в Метастоковском Даунлоадере есть проверка котировок, но прежде чем проверить, файл вроде надо конвертировать в его формат....
В общем заработал блок адекватно в большинстве случаев.
.dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный спред будет получаться для инструментов с коэффициентами стоимостей 1:1, в другом случае надо будет в коде прописывать коэффициенты.
Интересно было бы наверно построить свечи спреда индекса против корзины, но там минимум 5 источников ...
у кого что будет получаться по этой статье http://www.finam.ru/international/newsitem224F2/default.asp?specmachinenz выкладывайте. Я попробовал прогнать на gz/lk с балансовым стопом (не со стопом по свечам), вышла хорошая картина, пока я не ограничил время входа до конца основной сессии - 18-45, оказалось основной профит в лабе получался на "конечных" участках сессий, где движений нет, а спред получается "идеальный" - но т.к. там нет ликвидности , думаю в реале "по-рынку"проскальзывание всё съест.