Предлагаю обсудить проблемы создания арбитражных стратегий и торговлю парами в системе TSLab.

Пример созданной мной стратегии здесь, в этой ветке форума

Принцип работы:


10 преимуществ парного трейдинга (по версии Daf group):
1. Простая для понимания и Прибыльная Стратегия
2. Минимальная просадка счёта при двойном хеджировании
3. Средняя прибыль 1,9% в день
4. Зафиксированная недельная просадка счёта не более 1,8%
5. Усреднение ДОБРО, усредняясь вы только увеличиваете прибыль и снижаете риски.
6. Малое количество сделок, зарабатываете вы, а не ваш брокер.
7. Малая зависимость от новостного фона, сперд фактически не изменяется при выходе важной экономической статистике.
8. Использование высоко ликвидных инструментов
9. Возможны самые различные сочетания акций и фьючерсов на различных биржах., например можно создать "пару" индекс РТС/фьючерсы, акции в него входящие или Акция на РТС/её фьючерс на FORTS и т.д.
10. Низкий порог входа и высокая доходность. Возможна торговля с контролируемыми рисками, на одном счёте, при депозите всего в 25 000 руб. с доходностью от 10 % в месяц. При размере счёта от 400 т.р. и управлению роботом в части направления торговли и усреднения позиции доходность стратегии может достигает 75% в месяц и при этом защита капитала достигается двойным хеджированием рисков


Основные известные мне проблемы:

1. отсутствие "стакана" - особо актуально для классического арбитража, вынуждает работать на среднесрочном таймфрейме.

2. отсутствие автоматического расчета объёмов для входа: если мин. лот дериватива в 10 раз дороже актива, пропорцию 1:10 в скрипте приходится указывать ручками.

3. не до конца ясно, как нормализовывать (приводить к единому масштабу) торгуемые бумаги.

4. если сработал стоп в одном из направлений, скрипт снова открывает позицию (а не хотелось бы)

5.