Для реализации стратегии "Donchian breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегия аналогична классической системе пробоя ценового канала.
Усовершенствование заключается в динамическом изменении
периода определения ценового канала для закрытия.
Принцип простой - после открытия позиции период расчета
для канала закрытия уменьшается на шаг (в оригинале это 1).


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.