Ерунду говоришь про подмену и так далее. Во первым стоимость шага цены есть в исторических данных надо бери и высчитывай и подставляй. Подмены абсолютно не какой нет, единственное если ты не торгуешь евро доллар. Тогда тяжело высчитать. Я обычно ставил комисс (4тире6)*10(-5 степени). Стоимость РТС проще пареной репы сейчас 100 пунктов 112 наших рублей. Какая разница если у тебя Зеленые горки, то и хоть в африканских тугриках у тебя будет плюс по счету. Как то так. Что по учету комиссии то много на эту тему рассуждений, общение мнение лишь стоит в том что какие у тебя заявки рыночные или условные, или же лимитные, используешь стопы или нет только от этого от этого зависит проскальзывание, и соответственно будет разница агента и лаборатории на гэпах утреннних и все остальное.

Отказано. Коэффициент кредитования прекрасно пересчитывает в стоимость ГО.

Причём тут коэффициент кредитования и ГО совсем не понятно
Так же удивило, что по вашим словам Стоимость шага цены меняется в режиме реального времени !?
Да, для единичных инструментов МосБиржи согласен, так как они рассчитываются в долларах, но это пару инструментов раз два и всё
Лучше пусть для этих парочек инструментов и делают пересчёт сами в доллары кому надо, чем к любому из всех возможных инструментов всех зарубежных рынков!
Где здравая логика?

TSlab мульти конекторный терминал и не только МосБиржа подключается, а так же акции, ETF, облигации, фьючерсы от разных бирж, даже БТС биржа есть
И у большинства зарубежных инструментов своя постоянная стоимость шага цены!

Как делать анализ тестируемых результатов портфельных стратегий с разной стоимостью шага в инструментах?
Когда результаты теста сейчас рассчитаны в пунктах а не в деньгах...

Stan определяется по визуальным горкам, для него это подходит
У меня же математические расчёты требующие точности отображения результата, а не примерного, на глаз по горкам, что за бред?
и в Результате тестирования хочется видеть реальные цифры теста в ДЕНЬГАХ, а не цифры количества ПУНКТОВ!
Вот тут и происходит подмена понимания, что ты получаешь на выходе не совсем то!

Отписались лишь бы отписаться не поняв даже сути предложенного!

Когда было чётко сказано, стоимость шага нужна для тестирования на исторических данных
И корректного отображения результатов тестирования портфельных стратегий, в которых инструменты имеют разную стоимость шага цены!
Которые сейчас рассчитываются и показывают результат теста в ПУНКТАХ, а нужно в ДЕНЬГАХ
Плюс учёт комиссии не нужно будет пересчитывать в пункты

А то получается элементарные вещи которые должны быть по умолчанию в программе, к ним нужно ещё прийти через танцы с бубном и разными не нужными пересчётами.
Хотя всё равно в конечном результате получишь отображение в пунктах

В любом забугорном терминале где есть тестер, всегда есть параметр стоимости шага цены, так как результат тестирования выдаётся в ДЕНЬГАХ для любых моделей стратегий

P.S. С торгового счёта вы тоже в пунктах снимаете средства?

P.S.S. И почему без объяснения причин отклонили и закрыли тикет? То что вы написали в ответе, ни как не относится к данному вопросу!

Давайте так? Вы начали говорить о портфельном инвестировании, скажите хоть один инструмент кроме Фьючерсов на РТС, ED, и фьючерсы на некоторые валютные пары где 10 пунктов не равны 10 рублям?? Я думаю таких больше не осталось!!!!!! Что касаемо акций то там вообще все прекрасно красиво сделано в ТСлабе, выбираешь в свойствах начальный депозит и ставишь рассчитывать из суммы!! И все пучком у тебя считается. Что бы предлагать такие тикеты ознакомились бы с Тслабом в полной мере и с его возможностью. Об опционах, сразу говорю, речь не шла, так как это производный инструмент, и у него свои расчеты как ГО, так и вариационной маржи, минус временная стоимость!!
Об учете комиса скажу на сто процентов, что все здесь правильно сделано, мною проверено много раз.
Так что жду от вас , как от портфельного инвестора список инструментов. И потом можно будет уже и найти понимание кто тут не прав, или кто тут что то не до понял.

Коэффициент кредитования: Цена индекса РТС в пунктах/ГО=(приблизительно за большую историю) 20
Начальное в имитации портфеля = Цена контракта / Коэффициент кредитования. Т.е. это множитель для начального депозита в имитации портфеля. Допустим ставим здесь 20, значит теперь в имитацию нужно поставить Цену контракта на первом баре, разделить на 20.
Для фьюча ртс его можно настроить, но я лично работаю с оптимизацией и тестированием всегда от одного лота, просто воспринимается легче, а такой подход не учитывает ГО на праздниках например. Стоимость шага вообще ничего не учитывает.
При тестировании от одного лота по умолчанию и с коэфициентом 1, т.е. исходя из того, что на вход всегда достаточно денег. Никто же не будет входить на фьючерс ртс, когда на счету 30000рублей.
Для форекса 100.
Когда программу будем готовить к парной торговле, стоимость может понадобится, будем дорабатывать. Но там нужен вероятно комплексный подход, начиная от подхода к загрузке табличного вида инструментов.