1. Хотелось бы тестировать мтс на неких случайных периодах данных из заданного диапазона. Т.е. на выборке то все ок, а вот на боевых данных - проблема.
2. Возможно ли считать вероятность случайности доходности мтс?
1. Не очень понятно зачем, возьмите период побольше и протестируйте на нем, чем больше обсчитаете, тем лучше. 2. Такой параметр есть "Коэф. выигрыша", чем он выше - тем стабильней работа скрипта, меньше вклад "удачи".
1. Некая защита от оптимизации. Непонятно как защититься от оптимизации. Например, если много разных периодов с плюсом - это может лучше одного большого... Но это мысль вслух. Может наука уже все эти вопросы решила. Но в книге написано как-раз о проблеме работы мтс вне выборки. 2. Коэфф. выигрыша - он в каких-то диапазонах?
1. Я делал так, оптимизируете на определенном интервале, проверяете на другом, по своему выбору. Если результаты уж очень плохие - на лицо подгонка. 2. Сейчас понял, что это ошибка перевода. Это Payoff Ratio из WealthLab. Payoff Ratio = средний профит / средний убыток. Коэф. удачи сейчас получается нет.
Предыдущий топик
К началу