Для реализации стратегии "Commodity Channel Index Crossover" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Система аналогична классической системе на индикаторе RSI.
Открытие длинной позиции происходит при пересечении
индикатором CCI (Commodity Channel Index) сверху вниз верхнего порогового значения (100).
Закрытие - при пересечении снизу вверх нижнего порогового значения (-100).
Для коротких позиций наоборот.

Алгоритм в таком виде представляет скорее теоретический интерес.
Его можно использовать как основу для добавления различных фильтров
и оптимизации на других инструментах и таймфремах.
Дополнительное улчшение можно получить
с применением тэйк-профит и стоп-лосс.
При тестировании на Газпроме на 60 минут
результат оказалься более чем скромным.
Ради чистоты эксперимента алгоритм реализован в том виде,
как он изложен в первоисточнике.


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.