Для реализации стратегии "Commodity Channel Index Crossover" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Система аналогична классической системе на индикаторе RSI.
Открытие длинной позиции происходит при пересечении
индикатором CCI (Commodity Channel Index) сверху вниз верхнего порогового значения (100).
Закрытие - при пересечении снизу вверх нижнего порогового значения (-100).
Для коротких позиций наоборот.
Алгоритм в таком виде представляет скорее теоретический интерес.
Его можно использовать как основу для добавления различных фильтров
и оптимизации на других инструментах и таймфремах.
Дополнительное улчшение можно получить
с применением тэйк-профит и стоп-лосс.
При тестировании на Газпроме на 60 минут
результат оказалься более чем скромным.
Ради чистоты эксперимента алгоритм реализован в том виде,
как он изложен в первоисточнике.
На графике отображены заходы в позиции:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1583&filename=cci_crossover_chart.png)
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1584&filename=cci_crossover_equity.png)
Отчет с результатами тестирования:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1585&filename=cci_crossover_report.png)
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.