Для реализации стратегии "Dynamic breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Система основана на пробитии уровней Максимум за/Минимум за.
Размер периода определения максимума/минимума динамически подстраивается
в соответствии текущей изменчивостью цены.
Для этого определяется соотношение быстрой и медленной скользящих средних
от относительного изменения цены закрытия.
Это соотношение умножается на коэффициент (базовый период),
полученная величина служит периодом определения максимума и минимума цены.

После реализации стратегия показала повышенное потребление вычислительных ресурсов.
Поэтому параметры системы оставлены как в первоисточнике.


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.