Для реализации стратегии "Key Reversal Bars" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
определяющего наличие заданной комбинации баров.
В оригинале длинная позиция открывается после очередного минимума,
при условии если закрытие происходит выше предыдущего,
а открытие текущего бара с гэпом вниз.
Для коротких позиций все наоборот.

Условия шаблона просты и реализованы логикой алгоритма
(проверка соответствующих условий есть в коде скрипта).
Непосредственно открытие выполняется по рынку на открытии следующего бара.

Для закрятия применяются стандартные стоп-лосс и тэйк-профит.
(Они также могут быть оптимизированы).

После реализации стратегия показала устойчиво отрицательный результат.
Логичным было вывернуть ее наизнанку, то есть поменять
длинные и короткие позиции местами.
Получившийся алгоритм нельзя относить к оригиналу,
но придумывать другое названия не было вдохновения.



На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.

Интересный материал.А формулу входа в рынок выложите плиз.

Формула входа?...
В оригинале было так (это под ВелзЛаб 3):

KeyRevHigh := false;
if PriceHigh( Bar ) = Highest( Bar, #High, 200 ) then
if PriceClose( Bar ) < PriceClose( Bar - 1 ) then
if PriceOpen( Bar ) > PriceClose( Bar - 1 ) then
KeyRevHigh := true;
KeyRevLow := false;
if PriceLow( Bar ) = Lowest( Bar, #Low, 200 ) then
if PriceClose( Bar ) > PriceClose( Bar - 1 ) then
if PriceOpen( Bar ) < PriceClose( Bar - 1 ) then
KeyRevLow := true;
if KeyRevHigh then
begin
SetBarColor( Bar, #Red );
ShortAtMarket( Bar + 1, '' );
end;
if KeyRevLow then
begin
SetBarColor( Bar, #Green );
BuyAtMarket( Bar + 1, '' );
end;

Как я написал, сигналы пришлось вывернуть наизнанку.
То есть лонг и шорт поменять местами.

Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона,
определяющего наличие заданной комбинации баров.

Я имел ввиду вот это.
Формулу которую можно использовать в блоках логических формул тслаб.

Чтобы "выложить плиз" формулу, надо ее хотя бы иметь.
Есть скрипт, формулы для кубиков в скрипте нет.

Laber, profit просит формулу которую может сам в кирпичик формулы (логической формулы) вставить, вот они:
Лонг (условие) - if ((source.HighPrices[bar] >= nHigh[bar-1]) && (source.ClosePrices[bar] < source.ClosePrices[bar-1]) && (source.OpenPrices[bar] > source.ClosePrices[bar-1]))
Есил текущий хай больше или равен наивысшему значению за 60 бар и Закр. последнего бара меньше Закр. предыдущего и Откр. последнего бара больше предыдущего. Выход по Тейкпрофиту или Стоп-лосу. Значения наивысшего за кол-во бар, Тейкпр. и Стоп-лосс находятся через оптимизацию.
Шорт (наоборот) - if ((source.LowPrices[bar] <= nLow[bar-1]) && (source.ClosePrices[bar] > source.ClosePrices[bar-1]) && (source.OpenPrices[bar] < source.ClosePrices[bar-1])).

Это условия для вывернутого алгоритма! Для классического наоборот.

P. S. Laber, с нетерпением ждём пример для реал-тайма.

Да.Спасибо.

Я уже пол года ковыряю индикаторы в программе,чё только уже не строил.Запускаешь в бой а они падают почти сразу.Достало уже.Пару дней назад набрёл на мысль составить простенькое условие входа через формулу.Запустил,стало интересно потому что не падает системно.После добавил фильтром два индикатора из официальных ресурсов.Два дня уже скрипты зарабатывают в бою профитом.Может пруха конечно,посмотрю что дальше.Только вот интуиция подсказывает что я на правильном пути.
Вообще надо я думаю в чистом коде выкладывать побольше примеров входа подобных.Можно по фигурам японческим пройтись в очередной раз.