Есть dll, написанная на С++, которая сделана и протестирована на работе с MetaTrader. Для работы этой dll от TSLaba требуется создание 4х массивов исторических котировок для 5/15/30/60 минут, передача адресов этих массивов в dll при инициализации, а дальше заполнение на стороне TSLab этих массивов по мере прихода текущих котировок. Зная адреса массивов, dll сама будет брать из них нужную ей информацию и рекомендовать открывать сделки. А TSLabовская часть после таких рекомендаций открывает и контролирует дальше сделки.
В MT такие массивы уже есть и поэтому достаточно только передать их адреса в dll, а дальше они заполняются системой. В TSLabe, наверно, их нет, но на C# создать такие массивы и заполнять их текущими котировками видимо не проблема.