У вас не стоит Flash Player
Page 2 of 2 < 1 2
Настройки
#86955 - Fri Apr 30 2021 01:40 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: NORD]
NORD Offline
stranger

Registered: Tue Apr 30 2019
Записи: 20
Спасибо Александр, за Ваш труд )

Наверх
#86956 - Fri Apr 30 2021 01:54 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: NORD]
AleksandrGanov Offline
member

Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 180
Loc: Kamchatka
В ТСЛаб есть 2 типа просадки: фиксированная и нефиксированная. На мой взгляд надо считать по нефиксированной просадке, т.к. фиксированная может не отражаться максимального риска. Например, эквити уходила с 500 на 100, а потом закрылась на 500. Если считать по фиксированной прибыли, то просадки и вовсе не было, а если считать по нефиксированной, то просадка составила 400 пунктов или 80%. Знание этого вопроса дает понимание какой запас денег надо иметь в стратегии. В первом случае заложим резерв под эти самые 80%, а во втором случае счастливые с понимаем того, что просадки нет ничего не заложим, а вот брокер очень даже заложит и пришлет Margin Call... Фактическое время просадки - это время когда счет стал меньше максимально достигнутого ранее значения и вплоть до момента когда опять случится перехай, это имхо и есть истинное время просадки, без привязки к фиксированности прибыли


Отредактировано AleksandrGanov (Fri Apr 30 2021 04:12 PM)

Наверх
#86957 - Fri Apr 30 2021 06:28 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: AleksandrGanov]
AleksandrGanov Offline
member

Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 180
Loc: Kamchatka
Произведены следующие доработки:
  • скорректирован расчет AWAProfit на случай, когда на одном баре происходит и изменение позиции и ее добор.
    Здесь интересно поведение ТСЛаб, а именно (пример ниже):
    -- есть сигнал на закрытие по маркету (пересечение скользяшек)
    -- вместе с тем есть сигнал на добор, ТСЛаб добирает 1 лот, лотов становится 3, но закрывает ТСЛаб 2 лота, т.к. на начало бара их было 2шт, а 1 лот продолжает свое висение дальше по ходу пьесы. По идее позиция должна быть закрыта на этом баре, но фактически сначала происходит добор, а потом - не полное закрытие позиции, т.к. общее кол-во лотов после добора определяется некорректно. На такой случай желательно ставить "заглушку", то есть добирать только в том случае, если на баре нет сигнала на закрытие позиции.



Attachments
добор и закрытие на одном баре.jpg (388 downloads)
gaaStatData_PeriodStatistic.zip (62 downloads)



Отредактировано AleksandrGanov (Fri Apr 30 2021 06:32 PM)

Наверх
#86959 - Sat May 01 2021 10:54 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: AleksandrGanov]
AleksandrGanov Offline
member

Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 180
Loc: Kamchatka
Originally Posted By: AleksandrGanov
Произведены следующие доработки:
  • добавлена настройка Просадки: Тип отображаемой просадки (%, абс.значение). Задает тип отображаемой просадки на диаграмме просадок: в процентах или в абсолютных значениях. Просадка считается с момент ее возникновения и до момента перезаписи эквити нового хая. Позволяет наглядно ознакомиться с местами возникновения просадок и их размерами. По умолчанию считается в процентах. Просадка считается по кривой нефиксированной прибыли на общем интервале, то есть даже при разбиении интервалов просадка будут считаться по общему интервалу, при этом в результатах оптимизации за максимальную просадку будет взята максимальная из полученных на общем интервале или на каждом отдельно, то есть если на разбитых интервалах в 2015-м году была получена просадка 12%, но при этом если считать общую эквити эта же просадка к общей эквити будет равна 7%, то в результатах оптимизации будет выведено 12%, т.к. трейдер изначально не знает момент своего входа и если система уже показывала 12%, то это может повториться в будущем, поэтому берется максимально зафиксированная просадка. В этом случае диаграмма может показывать 7%, но в оптимизации будет использовано значение 12%;


Небольшой дисклеймер к данному пункту: в настоящий момент просадка считается упрощенно (также, как это делает ТСЛаб), то есть фактически берется начальная сумма входа (сумма первой сделки + комиссия на сделку) и суммируется с величиной эквити в точке падения, именно от этой суммы будет считаться процент просадки. Пример: начальная сумма 100.000, эквити 20.000, упали на 3.500 пунктов. Считаем: стоимость активов в этой точке 100.000+20.000 = 120.000, упали на 3.500, стало быть просадка равна 3.500/120.000*100% = 2.92%. Все хорошо, все верно, но есть одно "НО", связанное с добором позиции через доп.входы или блок изменения позиции. В этом случае начальная сумма входа будет точно такая же, но фактически в процессе мы добавляем лоты, то есть добавляем в стратегию ЕЩЕ деньги, которых не было на начальный момент времени. Например, мы вошли еще на 500.000 рублей. Суммарная позиция 100.000+500.000+20.000 = 620.000, в этот момент стратегия допускает движение на 1% "назад" (для простоты расчета будем считать, что депо загружен на 100%), то есть просаживается на 620.000*0,01 = 6.200 пунктов. Фактически, мы имеем просадку 1%, но т.к. ТСЛаб (и в данный момент кубик) не умеет рассчитывать данную ситуацию, то будет показана просадка 6.200/120.000 = 5.16%, что фактически не соответствует действительности, т.к. и сумма 120.000 пунктов и 500.000 пунктов просели только на 1%. Фактически в этот момент случается ошибка расчетной базы, то есть используется неверная сумма для расчета относительной просадки. Для исправления этого момента необходимо использовать фактические денежные потоки в динамике по каждому бару, только в этом случае будет получаться корректная оценка просадки.
Фактический денежный поток в настоящий момент учитывается при расчете AWAProfit, позже добавлю опцию расчета просадки по данному потоку, в настоящий момент если в стратегии есть доборы при анализе лучше использовать просадку в пунктах, потому как просадка в относительных величинах будет давать некорректные данные. Точно также как будет давать некорректные данные значительное изменение позиции без добра (по сути, данную ситуацию можно также рассматривать как стратегию с добором). Например, вошли на 1 лот по 100.000, закрыли сделку на 1 лот, а дальше вошли на 150 лотов по 102.000 и просели на 1%, просадка рассчитывается как 150*102.00*0,01/100.000*100% = 153%, что, естественно, не соответствует истине. ТСЛаб попросту не умеет работать с такими вещами и оперирует только показателями доходности в пунктах, при этом не учитывается каким объемом образовалась данная просадка, относительная величина всегда будет приведена к размеру начального ДЕПО.
В общем и целом суть проблемы описал, имхо, это важно понимать, т.к. зачастую при анализе используют показатель относительной просадки, например, не больше 15%, но в определенных случаях этот показатель будет показывать "скорость ветра в кольцах Сатурна", следовательно, трейдером может быть принято неверное решение по стратегии, в том числе отбракованы хорошие варианты поведения, которые, "вроде как", не проходят по просадке в процентах

Наверх
#87181 - Thu Dec 23 2021 02:25 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: NORD]
ArtemB Offline
stranger

Registered: Thu Dec 23 2021
Записи: 1
Добрый день, Александр.
Спасибо за ваш труд.
Будет ли кубик с расчетом для нескольких инструментов?
Я смотрю корзины инструментов и данный кубик бы очень помог.

Наверх
#87267 - Wed Jun 22 2022 12:47 AM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: ArtemB]
AleksandrGanov Offline
member

Registered: Fri Jun 02 2017
Записи: 180
Loc: Kamchatka
добрый день. пока в планах нет. дело в том, что все эти кубики - это условно "Хобби", то есть как что-то делаю для себя, то выкладываю на форум. Если буду для себя такое делать, то обязательно выложу

Наверх
#87321 - Fri Nov 18 2022 12:45 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: AleksandrGanov]
KJL Offline
stranger

Registered: Wed Nov 16 2022
Записи: 1
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за вашу библиотеку.
Не могли бы вы, пожалуйста, перекомпилировать ее и выложить версию, совместимую с TSLab 2.2?

Наверх
#87324 - Wed Nov 30 2022 03:38 PM Re: Кубик "Period Statistic" [Re: KJL]
serg Offline
Pooh-Bah

Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
+1

Наверх
Page 2 of 2 < 1 2


Moderator:  ViL, sar