Согласно ранее анонсированным планам, с 1 марта 2021 года Московская Биржа расширяет время торгов.
Теперь на срочном и валютном рынке торги будут начинаться в 7:00 МСК.
Раниие торги

Для опционщиков это означает, что время в интервале 7:00-10:00 МСК станет торговым и
его нужно будет учитывать при вычислении времени до экспирации опционов.

Также нужно будет изменить порядок вычисления исторической волатильности.

Порядок перехода на новое расписание такой:


[size:16pt]Шаг 1. Обновить ТСЛаб.[/color]
На выходных 27-28 февраля 2021 года обновить свою версию ТСЛаб
согласно инструкции.
Нужна сборка версии 2.1.12.16 или новее.


Если необходимо сохранить накопленную историю по исторической волатильности,
переходите к Шаг 2.
Если старая история Вам не нужна, можете пропустить и перейти сразу к Шаг 3.


[size:16pt]Шаг 2. Спасти накопленную историю HV.[/color]
После обновления выключить ТСЛаб и
все манипуляции с накопленной историей нужно проводить при выключенной программе.

Суть изменений в расчете исторической волатильности состоит в том,
что теперь торговые сутки содержат 990 минут вместо 810.
В соответствии с этим множитель для перевода в годовую волатильность
должен быть 500 вместо 472.


Накапливаемая история хранится на жестком диске в папке
%APPDATA%/../Local/TSLab/TSLab 2.0/$Global$Objects$/

Файлы с исторической волатильностью можно отфильтровать по маске
HV_hvSigmas_*_60_4.520000E~002.bin
(Здесь * означает тикер торгового инструмента)
Чтобы сохранить накопленную историю, нужно переименовать эти файлы.
Должны получиться вот такое:
HV_hvSigmas_*_60.bin
(Здесь * означает тикер торгового инструмента)

Чтобы облегчить себе эти манипуляции рекомендуем использовать утилиту
Bulk Rename Utility.
Скачать её можно по адресу
https://www.bulkrenameutility.co.uk/Download.php

Настройки утилиты показаны на скриншоте.
Обратите внимание на секции настроек (3), (12), (13):


Таким образом Вы сможете быстро и легко переименовать любое количество
файлов с накопленной историей HV.


[size:16pt]Шаг 3. Загрузить и запустить новые скрипты.[/color]
Запустите ТСЛаб.

Скачайте архив, загрузите в него новые скрипты,
создайте на их основе и запустите новые Торговые Агенты для сбора исторической волатильности.

Также в этом архиве лежит новая версия "просмотровых" скриптов HVIV.

Также в этом архиве есть скрипт 101 - Compare dT,
который поможет проверить, что новый алгоритм расчетов действительно включился.
Если Вам важно проверить 1 марта корректность изменений и Вы планируете быть у монитора в это время,
переходите к Шаг 4.
Если нет, переходите к Шаг 5.


[size:16pt]Шаг 4. Проверка работы обновления 1 марта[/color]

Проверить обновление можно двумя тестами.

4.1. Создадим Торговый Агент на базе скрипта 101 - Compare dT и запустим его на инструменте RIH1.
Утром 1 марта 2021 года сразу после начала торгов в 7:00 МСК
он должен начать показывать время по новому расписанию ФОРТС.
И это время должно монотонно уменьшаться с каждой прошедшей минутой.


4.2. Откроем утром после начал аторгов стандартную Доску Опционов на интструменте RIH1.
Она должна открыться без ошибок, в ней должен быть показан текущий
актуальный уровень исторической волитльности.
Также время до экспирации в торговых днях должно постепенно уменьшаться.


[size:16pt]Шаг 5. Проверка запущенных торговых агентов[/color]

Если Вы используете в реальной или симуляционной торговле роботы
Simm trading, Real trading, Buy vola, Sell vola или их модификации,
внесите соответствующие изменения в свои версии этих скриптов.

Нужно в Редакторе найти кубик с названием HV и изменить его
параметры в соответствии с новым расписанием.
Период == 990
Множитель == 500


[size:16pt]Шаг 6. Изменение расписания подключения поставщиков и Риск Менеджера[/color]

Скорее всего, наши поставщики были настроены на подключение к рынку
по будням где-то в 9:30 МСК или 9:55 МСК.
Теперь нужно указать им на необходимость подключаться ранее 7:00 МСК.


Также если Вы торгуете опционами и внимательно читаете
наши рекомендации, то знаете, что в программе есть Риск Менеджер.
И что мы настоятельно рекомендуем запрещать любые сделки до 10:01 МСК.
В соответствии с новым расписанием этот интервал нужно будет расширять.
И постепенно (в зависимости от ликвидности) доводить его до 7:01 МСК.


В любом случае будьте очень внимательны на следующей неделе.
Если планируете торговать, попробуйте сначала уменьшенным объёмом.
Если мы что-то забыли -- переспрашивайте.
Удачи нам всем!