Для реализации стратегии WMA cross за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

В этом примере реализована классическая стратегия "пересечение двух скользящих средних".
В нашем варианте это взвешенные скользящие средние (WMA).
Та средняя, у которой период меньше, называется быстрой,
у кторой период больше - медленной.
Сигнал на открытие длинной позиции возникает когда быстрая пересекает медленную снизу вверх.
Сигнал на закрытие - сверху вниз.
Для коротких позиций с точностью до наоборот.
Для ограничение убытков по позициям применен стоп-лос,
цена для которого отсчитывается от цены открытия позиции
с учетом волатильности - текущего значения ATR.

Стратегия пересечения двух скользящих средних
вполне может считаться одной из самых простых.
Поэтому неудивителен более чем скромный результат ее работы.



На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.