Закрытие позиции осуществляется по цене на 10 пунктов( по сберу) хуже чем указана. Указанное Проскальзывание -0. Из визуального дизайнера скрипта убрано все, кроме источника и внешнего скрипта. При этом лимитированное открытие позиции осуществляется в точности по указанной цене. Далее привожу простой код кот. это демонстрирует:
double OpenPrice;
double ClosePrice;

for (int i = 2; i < sec.Bars.Count; i++)
{

OpenPrice=sec.OpenPrices[i]+0.2d;
ClosePrice = sec.OpenPrices[i] + 0.1d;
//Long
if (sec.Positions.LastLongPositionActive == null)
sec.Positions.BuyIfGreater(i, 1,OpenPrice ,"Open: "+ OpenPrice.ToString());

//Stop
if (sec.Positions.LastLongPositionActive != null && sec.Positions.LastLongPositionActive.EntryBarNum < i)
sec.Positions.LastLongPositionActive.CloseAtStop(i, ClosePrice, "Close at: " + ClosePrice.ToString());


}

Если был разрыв в ценах между ценой закрытия предыдущей свечи и открытием новой, то закрытие условной заявки будет по цене открытия свечи. Нельзя закрыть позицию по цене, которой не было. Проскальзывание влияет только исполнение скрипта в "живую", на лабораторию не влияет.

Я правильно понимаю, что если я выбрал CloseAtStop и указал бар, то она обязательно закроется именно на этом баре или как? Потому что в приведенном примере всегда идет закрытие по цене открытия, хотя я указал другую цену( при этом закрытие по указанной цене должно по идее произойти внутри бара)

Нет, выбрав бар вы выставляете на нем условную заявку, и закрытие произойдет только, если диапазон цен этого бара "пересекает" цену условия. Это касается лаборатории.
В реальной жизни, на бар+1 происходит выставление заявки на сервере, и если цена дойдет до цены условия - она сработает. Скрипт об этом узнает, когда бар "закроется".

Тогда вопрос остается открытым: почему закрытие в указанном выше скрипте происходит всегда по цене открытия(указанная цена почти всегда находится внутри бара!)(проверяю на сбер 30 минутки-разрывы между закрытием и открытием бара часто 0)

Ваш скрипт неправильно написан, BuyIfGreater и CloseAtStop должны быть всегда по i+1, иначе вы по сути смотрите в будующее. Выставляете заявку уже по закрытому (прошедшему) бару. В лаборатории будут неверные результаты.

Что касается цены открытия - у вас явно таки написано:
ClosePrice = sec.OpenPrices[i] + 0.1d;

Однако закрытие по стопу означает, что цена должна равна или ниже указанной (для лонговой позиции). Что и происходит, система видит, что цена открытия всегда НИЖЕ вашей стоп заявки и закрывает ее. Чтобы и происходило, если бы отправили такую заявку на сервер.

Поменяйте на:
ClosePrice = sec.OpenPrices[i] - 0.1d;

Но еще раз повторяю, этот скрипт смотрит в будущее, при выставлении заявок необходимо указывать i+1.

Разве? Почему он смотрит в будущее. Бар открылся и при открытии я (по идее) спокойной могу выставить заявку. Например, у нас открытие рынка. Вы предлагаете ставить заявку на прошлом баре? А тогда было вчерашнее закрытие)))Где логика? То есть вместо стопа мне нужно всегда использовать лимит если я хочу закрыть по указанной цене?

Я честно говоря, не понимаю разницы между i и i++. Разве что результаты отобразятся не так? но и тут я везде укеазываю бар на кот. должно отобразиться. Да и мы же сами пробегаем по i а не лаборатория...

ТО есть читерства в том коде кот я написал нет, ибо подразумевается что мы ставим лимит при открытии бара. Что возможно если цена отделена на разумное расстояние от открытия

Ооо до меня допетрило. Спасибо, Nektodron! Нужно просто разбивать отдельно на профит и лосс. Один закрывается по цене или лучше, другой по цене или хуже.

читерство в том, что в момент открытия рынка (в 10.30) свечи 10.30 еще нет, она появиться только в 10.31 (для минуток).
Поэтому при тестировании, если вы используете данные из свечи 10.30, то заявку должны выставить в 10.31, если хотите получить достоверные результаты.

Понятно. То есть нет даже цены открытия((( Получается что заявки выставляются в момент закрытия свечи...

Ну такова жизнь. Собственно, какая разница есть цена закрытия свечи или открытия новой? Если не брать перерывы между торгами, то между ними разница в один тик, на высоколиквидных бумагах - разница не существенная.