У вас не стоит Flash Player
Настройки
#85839 - Wed Nov 20 2019 05:49 PM Работа с сохранёнными значениями
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Здравствуйте, уж очень туплю и нужнна помощь с сохранением числового значения в опционном скрипте. Пробовал использовать кубик ОЗ, но понял что это не наш случай) пробовал использовать сторонний скрипт, но опять же данные надо возвращать оттуда и получается петля и в итоге оба скрипта не могу найти кэш. Идея простая - при покупке опциона при помощи блока buy/sell option фиксировать IV улыбки. Рассматривал варианты передачи значенияна блок улыбки Set IV через last value - linked parameter, но last value может сохранять числовые значения. Есть идея как фиксануть улыбку по условию?

Наверх
#85840 - Wed Nov 20 2019 07:26 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Строго говоря, у Вас все параметры улыбки ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ.

По Вашему описанию не могу понять что Вы хотите получить в итоге.
И скорее всего это будет очень трудно или невозможно сделать стандартными способами.
Попробуйте переформулировать в виде небольшой истории?
Что-то типа:
"Котирую опцион...
В какой-то момент происходит исполнение...
Хочу сохранить такую-то и такую-то информацию...
Хочу сохранить туда-то и туда-то ... (в файл, в глобальный кеш, в обновляемое значение)
Чтобы потом с этими данными делать следующее ...
"

Чтобы я понимал контекст вопроса, речь идет об опционном торговом агенте типа Real trading?
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85841 - Wed Nov 20 2019 07:50 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Option Wizard]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Простите за нескладность) Имею агента типа RealTrading. Котирую опцион автоматически блоком buy/sell option по улыбке с фиксированными параметрами наклон и форма и не фиксированной iv. IVAtm(как сигма)(из другого агента) - save/load cash - blacksholsmile - globalsmile в таком порядке. В момент исполнения заявки требуется зафиксировать IVAtm. Как это лучше сделать? Пробовал использовать updatablevalue в опционном скрипте - не работает(нефиксирует значение), перенес updatablevalue в скрипт, где считаю IVatm, но для этого требуется перенести и условие(исполненная заявка) из опционного агента - получается петля.

Наверх
#85843 - Thu Nov 21 2019 12:33 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
В скрипте Buy Vola используется кубик Total risk N2 (забыл как в русской версии называется =/ ).
Так вот. Скопируйте его в свой торговый скрипт.
Суть данного кубика в том, что он грубо говоря подсчитывает количество опционов в позиции.

Дальше предлагаю попробовать следующее.
Вычисляем логическую формулу (Risk[i] != Risk[i-1]).
Назовем её "PosChanged".

Далее напрявляем этот "PosChanged" на вход кубика "Обновляемое Значение".
Таким образом, ОЗ будет запоминать текущий уровень айви только в тот момент,
когда происходит исполнение какой-то опционной заявки.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85846 - Thu Nov 21 2019 03:48 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Option Wizard]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Спксибо за совет!) Только вот не в создании условия проблема, а в работе блока ОЗ - не сохраняет оно значение в опционном скрипте типа Real trading. А если использовать отдельный скрипт с передачей значения в кэш, где ОЗ будет работать, проблемка с условием появляется, тк что total risk или total qty выдают значения для скрипта в котором работают. А если условие опять через кэш передавать, то получается петля. Например, Real trading save to cash условие - CollectIV load cash - IVatm - ОЗ(+условие) - save to cash(fixed IV) - Real
trading. Естественно при старте обоих агентов не будет кэша ни там, ни там. А так хочется найти путь как зафиксировать IV улыбки, при этом не кликая ничего самому)))

Наверх
#85848 - Thu Nov 21 2019 05:38 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Maverick
Только вот не в создании условия проблема, а в работе блока ОЗ - не сохраняет оно значение в опционном скрипте типа Real trading.


Как это?
Конечно, я лично очень мало пользовался в жизни кубиком ОЗ,
но априорно понятно что там не должно быть такой глобальной проблемы,
что он "совсем не сохраняет".

Давайте потренируемся на кошечках?
Возьмем скрипт Simm trading и попробуем получить нужное Вам поведение в нём.
Если ОЗ будет глючить, можно будет хотя бы в техподдержку с этим скриптом прийти.

В этом скрипте хотя бы можно смело совершать виртуальные сделки и не тратить живые деньги на поиск проблемы...
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85849 - Thu Nov 21 2019 06:23 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Option Wizard]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Добавил в скрипт Simm trading: константа(1) -> ОЗ(постваил галочку не очищать) и бул константу в качества тригера, выведенную на панель скрипта, ну и результаты ОЗ вывел тож на панель. При работающем скрипте включаем/выключаем бул константу, Результат ОЗ при включении - 1, при выключении 0, т.е. не сохраняется. Возможно проблема в том что в опционных скриптах нет памяти как таковой ввиду оптимизации работы.

Наверх
#85850 - Thu Nov 21 2019 07:39 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Не затруднит ли Вас присоединить файл с примером использования ОЗ к Вашему сообщению на форуме?

Или на файлообменник любой кинуть...

Видимо, надо разбираться.
Я лично не понимаю почему ОЗ может вести себя неадекватно именно в опционном скрипте...
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85851 - Fri Nov 22 2019 01:31 AM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Option Wizard]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Спасибо за уделенное внимание. Приаттачил файл просто с наипростеший примером триггера ОЗ в опционном скрипте. Ожидаю ваших идей и советов для решения вопроса.


Attachments
87 - Simm Trading + Updatable value.tscript (67 downloads)


Наверх
#85861 - Mon Nov 25 2019 08:59 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
Есть идеи?

Наверх
#85875 - Thu Dec 05 2019 05:21 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Maverick Offline
stranger

Registered: Fri Jan 11 2019
Записи: 15
И еще раз приветствую!) Вопрос возник по кубику Last Value. Пробовал на его вход подавать и формулу, и индикатор и даже константу, но скрипт все время жалуется, что 12/5/2019 5:23:51 PM 128 c:\Users\Maverick\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\temp\code-2019-12-05-14-23-12-934-27.cs(94,29) : error CS0029: Cannot implicitly convert type 'void' to 'double'.

Наверх
#86964 - Tue May 11 2021 08:11 PM Re: Работа с сохранёнными значениями [Re: Maverick]
Hw0hw0 Offline
stranger

Registered: Sat Mar 06 2021
Записи: 5
Originally Posted By: Maverick
Спасибо за уделенное внимание. Приаттачил файл просто с наипростеший примером триггера ОЗ в опционном скрипте. Ожидаю ваших идей и советов для решения вопроса.

здравствуйте. не разобрались как сохранять?
Тоже пытался сохранять значение цены фьючерса - WrapFutPx в ОЗ, при условии если WrapFutPx изменился более чем на Константа. на линейных инструментах работает, если используем Опцион - Базовый актив, то нет.


Наверх


Moderator:  Option Wizard, ViL, sar