У вас не стоит Flash Player
Настройки
#85131 - Thu May 16 2019 11:52 AM Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Пока биток победно штурмует хаи и радует всех возросшей волатильностью,
образовалось желание мобилизовать коллективный разум и попробовать собрать
более-менее полную историю данных для биржи Дерибит.

У меня с перерывами копится около года.

Думаю, для простоты надо договориться о форматах:
- данные тиковые
- время данных -- МОСКОВСКОЕ (локальное время компьютера)
- формат данных -- бинарные данные в родном формате ТСЛаб

Думаю, сначала будет некоторый хаос, но потом все должно стабилизироваться.

Для затравки выкладываю архив фьючерса BTC-28JUN19.
Последний полный день -- 16 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

  • 17 мая 2019 -- данные присутствуют частично
  • 5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
  • 3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов


Если кто-то копит Дерибит на постоянной основе,
прошу поделиться недостающими кусками,
чтобы сформировать в итоге непрерывную базу.

Выглядит это примерно так:


Большое спасибо коллегам, которые прислали свои архивы.
Осталось буквально 2 торговых дня привести в порядок.


Attachments
2019-05-15 - BTC-28JUN19.png (663 downloads)
Description: 2019-05-15 - BTC-28JUN19




Отредактировано Option Wizard (Fri May 17 2019 06:16 PM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85149 - Fri May 17 2019 06:18 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Архив фьючерса BTC-PERPETUAL.
Последний полный день -- 16 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

17 мая 2019 -- данные присутствуют частично
5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85167 - Mon May 20 2019 02:19 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Архив фьючерса BTC-27SEP19.
Последний полный день -- 19 мая 2019.
Пробелы в данных (крайние даты имеются частично, поэтому тоже требуют обновления):

20 мая 2019 -- данные присутствуют частично
5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85176 - Wed May 22 2019 11:05 AM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Stan Offline
veteran

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
с какого брокера эти данные? Они в минутах в секундах?


Отредактировано Stan (Wed May 22 2019 11:05 AM)

Наверх
#85177 - Wed May 22 2019 12:14 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Stan]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Stan
с какого брокера эти данные? Они в минутах в секундах?


1. Это данные с биржи Deribit.
При работе с криптой Вы как правило втыкаетесь "напрямую" в сервера биржи.
Там нет такого понятия как "брокер" (пока что?).

2. Это тиковые данные (сделки).
Из них ТСЛаб может сделать любой таймфрейм, какой Вам нужен.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85179 - Wed May 22 2019 02:42 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Stan Offline
veteran

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
Каким образом регистрировались на этой бирже? Какой то кипрский договор или сингапур? Как с выводом средств?

Наверх
#85180 - Wed May 22 2019 04:08 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Stan]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Stan
Каким образом регистрировались на этой бирже? Какой то кипрский договор или сингапур? Как с выводом средств?


Заходишь на сайт, регистрация по емейлу.
Получаешь пустой счет и возможность подключаться из внешних торговых систем.
Затем за 0 рублей берешь боевой крипто-коннектор для ТСЛаб
(с жестким ограничением на объем торговых операций, конечно).
Зато можно все посмотреть и изучить в живую.
Теперь даже вопрос с данными в значительной степени можно считать решенным.

Можно тестировать свои стратегии как на истории, так и в реале.
У них очень дешевый фьючерс (10 баксов номинал), так что полудоманить могут все желающие.

Ввод/вывод только в битке (и эфире?) насколько понимаю.

В интернете никто не ругается, что ему что-то не выдали.
По виду пока все культурно с этим.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85184 - Thu May 23 2019 04:32 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Stan Offline
veteran

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
Последний вопрос как ликвидность?

Наверх
#85186 - Thu May 23 2019 10:34 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Stan]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Stan
Последний вопрос как ликвидность?


Там можно посмотреть стаканы и ход торгов даже без регистрации.
Кстати, если регистрироваться по ссылке в предыдущем комментарии,
будет в будущем скидка 10% на торговую комиссию. ;-)

Так вот.
Я же не знаю Ваших запросов по ликвидности?
Например, в вечном фьючерсе BTC-PERPETUAL бид-аск спред составляет 1 шаг цены
(т.е. $0.25 при цене фьючерса $7500)
и при этом объем заявок в первом слое бывает и 10 000 лотов и 30 000 лотов.
Мне кажется, это много.

Посмотреть стаканы можно здесь
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85198 - Mon May 27 2019 07:50 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Архивы обновлены по состоянию на 26 мая 2019 года.
Последний полный день -- 26 мая 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексе BTC_USD разрывов чуть больше.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85199 - Tue May 28 2019 05:29 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Stan Offline
veteran

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
Originally Posted By: Option Wizard
Originally Posted By: Stan
Каким образом регистрировались на этой бирже? Какой то кипрский договор или сингапур? Как с выводом средств?


Заходишь на сайт, регистрация по емейлу.
Получаешь пустой счет и возможность подключаться из внешних торговых систем.
Затем за 0 рублей берешь боевой крипто-коннектор для ТСЛаб
(с жестким ограничением на объем торговых операций, конечно).
Зато можно все посмотреть и изучить в живую.
Теперь даже вопрос с данными в значительной степени можно считать решенным.

Можно тестировать свои стратегии как на истории, так и в реале.
У них очень дешевый фьючерс (10 баксов номинал), так что полудоманить могут все желающие.

Ввод/вывод только в битке (и эфире?) насколько понимаю.

В интернете никто не ругается, что ему что-то не выдали.
По виду пока все культурно с этим.

Крипто коннектор в личном кабинете брать?

Наверх
#85200 - Tue May 28 2019 08:35 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Stan]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Stan
Крипто коннектор в личном кабинете брать?


Ключ для поставщика данных?
Да, в личном кабинете, конечно.

У Вас в этот момент уже должен быть на руках публичный API Key,
который Вы сгенерируете в Личном Кабинете на сайте биржи.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85203 - Wed May 29 2019 07:38 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Stan Offline
veteran

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
Ну хоть кто то помог, а то думаю что не как все не подключается.Спасибо Добрый человек.

Наверх
#85237 - Tue Jun 04 2019 07:22 PM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Stan]
ViL Online   content
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
В ночных сборках на крипте, на биржах хуоби, бинанс, дерибит добавили историю.
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...ii-programmy-20

Наверх
#85238 - Wed Jun 05 2019 10:51 AM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: ViL]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: ViL
В ночных сборках на крипте, на биржах хуоби, бинанс, дерибит добавили историю.
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowl...ii-programmy-20


За ссылку на Базу Знаний большое человеческое спасибо!


ПС Насколько понял, там только минутки поддерживаются?
Вы уже пробовали?
Сколько реально можно запросить тиков и минуток на Дерибите сейчас?
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85242 - Thu Jun 06 2019 03:15 AM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Option Wizard]
Vit75 Offline
stranger

Registered: Wed Jun 05 2019
Записи: 8
Здравствуйте! Как настроить скрипты для Дерибита?

Наверх
#85248 - Fri Jun 07 2019 09:59 AM Re: Исторические данные для Дерибит [BTC-28JUN19] [Re: Vit75]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Vit75
Здравствуйте! Как настроить скрипты для Дерибита?


Ответил в подходящей ветке.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85259 - Mon Jun 10 2019 07:17 PM Re: Исторические данные для Дерибит [MSK] [Re: Option Wizard]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Архивы обновлены по состоянию на 10 июня 2019 года.
Последний полный день -- 9 июня 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

Добавлен Эфир: индекс ETH_USD, ETH_PERPETUAL, текущие фьючерсы.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексах BTC_USD, ETH_USD разрывов чуть больше.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#85443 - Tue Jul 09 2019 03:10 PM Re: Исторические данные для Дерибит [MSK] [Re: Option Wizard]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Архивы обновлены по состоянию на 9 июля 2019 года.
Последний полный день -- 8 июля 2019.
Качать архивы с расширением 7z отсюда.

Добавлены фьючерсы *-27DEC19. Итого 12 инструментов.

5 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов
3 апреля 2019 -- разрыв в данных на несколько часов

В индексах BTC_USD, ETH_USD разрывов чуть больше.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх


Moderator:  ViL, sar